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关于铁矿石期权合约上市交易有关事项的通知
尊敬的投资者：
中国证监会已正式批准大连商品交易所开展铁矿石期权交易。现将铁矿石期权上市有关事项通知如下：
一、大连商品交易所铁矿石期货期权合约
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合约标的物 |
铁矿石期货合约 |
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合约类型 |
看涨期权、看跌期权 |
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交易单位 |
1手（100吨）铁矿石期货合约 |
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报价单位 |
元（人民币）/吨 |
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最小变动价位 |
0.1元/吨 |
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涨跌停板幅度 |
与铁矿石期货合约涨跌停板幅度相同 |
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合约月份 |
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
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交易时间 |
每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，以及交易所规定的其他时间 |
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最后交易日 |
标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
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到期日 |
同最后交易日 |
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行权价格 |
行权价格覆盖铁矿石期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤300元/吨，行权价格间距为5元/吨；300元/吨<行权价格≤1000元/吨，行权价格间距为10元/吨；行权价格>1000元/吨，行权价格间距为20元/吨。 |
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行权方式 |
美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间，以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
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交易代码 |
看涨期权：I-合约月份-C-行权价格 看跌期权：I-合约月份-P-行权价格 |
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上市交易所 |
大连商品交易所 |
二、上市交易时间
自2019年12月9日（星期一）起上市交易，上市当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。12月9日（星期一）当晚起，铁矿石期权合约开展夜盘交易。铁矿石期权合约交易时间与铁矿石期货合约一致。
三、上市交易合约月份
首批上市交易的铁矿石期权合约月份为2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月，对应的标的期货为I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007、I2008、I2009、I2010和I2011，共10个期权合约系列。
四、挂盘基准价
大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率，为1.5%，波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后发布。
五、交易指令
铁矿石期权合约上市初期本所仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。铁矿石期权合约交易指令每次最大下单数量与铁矿石期货合约交易指令每次最大下单数量相同，即1,000手。
六、行权与履约
在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:15，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。
在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:15客户可以提交“取消期权自动行权申请”。
七、持仓限额管理
铁矿石期权合约与铁矿石期货合约不合并限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，在上市初期分别不超过40,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
八、相关费用
铁矿石期权合约公司默认交易手续费标准为8元/手；铁矿石期权行权（履约）手续费公司默认标准为8元/手。
九、合约询价
大商所期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价。非主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有期权合约，主力合约系列以大商所网站及会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价次数不能超过500次。
特此通知。
中天期货有限责任公司
2019年12月4日
