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关于聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权合约上市交易有关事项的通知

关于聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权合约上市交易有关事项的通知

 

尊敬的投资者:

  中国证监会已正式批准大连商品交易所开展聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯(以下简称“三个化工品”)期权交易。现将上市有关事项通知如下:

一、上市交易时间

聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权合约自2020年7月6日(星期一)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间,9:00开盘。7月6日当晚起开展夜盘交易,其交易时间与标的期货一致。

二、上市交易合约月份

首批上市交易三个化工品期权合约对应标的合约月份为2020年9月(PP2009、V2009、L2009)、2020年10月(PP2010、V2010、L2010)、2020年11月(PP2011、V2011、L2011)、2020年12月(PP2012、V2012、L2012)、2021年1月(PP2101、V2101、L2101)、2021年2月(PP2102、V2102、L2102)、2021年3月(PP2103、V2103、L2103)、2021年4月(PP2104、V2104、L2104)、2021年5月(PP2105、V2105、L2105)和2021年6月(PP2106、V2106、L2106),共10个期权合约系列。

三、挂盘基准价

大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市三个化工品期权合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后,通过大商所会员服务系统和网站发布。

四、交易指令

三个化工品期权上市初期仅提供限价指令和限价止损(盈)指令。三个化工品期权交易指令每次最大下单数量与标的期货交易指令每次最大下单数量相同,均为1000手。

五、持仓限额管理

三个化工品期权与标的期货分开限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不超过标的期货合约一般月份的最低持仓限额。其中,聚丙烯期权不超过20000手,聚氯乙烯期权不超过20000手,线型低密度聚乙烯期权不超过10000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

六、相关费用

三个化工品期权公司默认交易手续费标准均为2元/手;三个化工品期权行权(履约)公司默认手续费标准均为4元/手。

七、合约询价

非期货公司会员和客户可以在非做市商持续报价合约上向做市商询价。做市商持续报价合约指主力合约系列中临近且大于等于上一交易日结算价的8个行权价格和临近且小于上一交易日结算价的7个行权价格对应的期权合约。主力合约系列以大商所网站及会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为500次。

特此通知。

 

中天期货有限责任公司

2020年7月1日

 

 

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