关于黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权上市交易有关事项的通知
关于黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权
上市交易有关事项的通知
尊敬的投资者:
中国证监会已批准大连商品交易所(以下简称大商所)上市黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权合约。根据大商所相关通知和交易规则,现将有关上市事项通知如下:
一、上市合约
合约标的物 |
黄大豆1号期货合约 |
合约类型 |
看涨期权、看跌期权 |
交易单位 |
1手(10吨)黄大豆1号期货合约 |
报价单位 |
元(人民币)/吨 |
最小变动价位 |
0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 |
与黄大豆1号期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 |
1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 |
每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 |
标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 |
同最后交易日 |
行权价格 |
行权价格覆盖黄大豆1号期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨。 |
行权方式 |
美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 |
看涨期权:A-合约月份-C-行权价格 看跌期权:A-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 |
大连商品交易所 |
合约标的物 |
黄大豆2号期货合约 |
合约类型 |
看涨期权、看跌期权 |
交易单位 |
1手(10吨)黄大豆2号期货合约 |
报价单位 |
元(人民币)/吨 |
最小变动价位 |
0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 |
与黄大豆2号期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 |
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 |
每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 |
标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 |
同最后交易日 |
行权价格 |
行权价格覆盖黄大豆2号期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨。 |
行权方式 |
美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 |
看涨期权:B-合约月份-C-行权价格 看跌期权:B-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 |
大连商品交易所 |
合约标的物 |
豆油期货合约 |
合约类型 |
看涨期权、看跌期权 |
交易单位 |
1手(10吨)豆油期货合约 |
报价单位 |
元(人民币)/吨 |
最小变动价位 |
0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 |
与豆油期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 |
1、3、5、7、8、9、11、12月 |
交易时间 |
每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 |
标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 |
同最后交易日 |
行权价格 |
行权价格覆盖豆油期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨。 |
行权方式 |
美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 |
看涨期权:Y-合约月份-C-行权价格 看跌期权:Y-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 |
大连商品交易所 |
二、上市交易时间
上市黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权合约自2022年8月8日(星期一)起上市交易。上市当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。8月8日(星期一)当晚,黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权开展夜盘交易。之后,黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权交易时间与标的期货一致。
三、上市交易合约
首日挂牌的黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权合约月份分别从A2211、B2211、Y2211开始。黄大豆1号期货期权首日挂牌5个合约月份,分别为A2211、A2301、A2303、A2305、A2307;黄大豆2号期货期权首日挂牌9个合约月份,分别为B2211、B2212、B2301、B2302、B2303、B2304、B2305、B2306、B2307;豆油期货期权首日挂牌6个合约月份,分别为Y2211、Y2212、Y2301、Y2303、Y2305、Y2307。
四、挂牌基准价
根据BAW美式期货期权定价模型计算黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权合约的挂牌基准价,模型中的利率取最新的一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天历史波动率。新上市黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权合约的挂牌基准价于上市前一个交易日结算后,通过会员服务系统随结算数据一同发布,也可通过大商所网站查询。
- 交易指令
黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权上市初期仅提供限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量与标的期货相同。
- 行权与履约
在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:15,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:15,客户可以提交“取消期权自动行权”申请。
七、持仓限额
黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权与标的期货分开限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过期权合约的持仓限额。黄大豆1号期货期权持仓限额为15000手,黄大豆2号、豆油期货期权持仓限额均为20000手。具有实际控制关系的持仓合并计算。
八、相关费用
黄大豆1号和豆油期货期权公司交易手续费为2元/手,公司行权(履约)手续费为4元/手;黄大豆2号期货期权公司交易手续费为0.8元/手,公司行权(履约)手续费为2元/手。。
九、询价限制
询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为200次。
特此通知。
中天期货有限责任公司
2022年8月1日