关于菜籽油、花生期权合约上市交易有关事项的通知
尊敬的投资者:
中国证监会已批准郑州商品交易所(以下简称郑商所)开展菜籽油、花生期权交易。根据郑商所相关通知和交易规则,现将有关上市事项通知如下:
一、上市合约
合约标的物 |
菜籽油期货合约 |
合约类型 |
看涨期权、看跌期权 |
交易单位 |
1手菜籽油期货合约 |
报价单位 |
元(人民币)/吨 |
最小变动价位 |
0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 |
与菜籽油期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 |
标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 |
每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 |
标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 |
同最后交易日 |
行权价格 |
以菜籽油期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出9个实值期权、1个平值期权和9个虚值期权。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 |
美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 |
看涨期权:OI-合约月份-C-行权价格 看跌期权:OI-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 |
郑州商品交易所 |
合约标的物 |
花生期货合约 |
合约类型 |
看涨期权、看跌期权 |
交易单位 |
1手花生期货合约 |
报价单位 |
元(人民币)/吨 |
最小变动价位 |
0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 |
与花生期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 |
标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 |
每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 |
标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 |
同最后交易日 |
行权价格 |
以花生期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出9个实值期权、1个平值期权和9个虚值期权。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 |
美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 |
看涨期权:PK-合约月份-C-行权价格 看跌期权:PK-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 |
郑州商品交易所 |
二、上市交易时间
菜籽油、花生期权合约自2022年8月26日(星期五)起挂牌上市交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。8月26日当晚起,菜籽油期权合约开展夜盘交易,交易时间与菜籽油期货合约一致。花生期权合约无夜盘交易。
三、上市交易合约
首日挂牌合约包括标的月份为2211、2301、2303及2305的菜籽油期权合约,标的月份为2211、2212及2301的花生期权合约。
四、挂牌基准价
郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据菜籽油、花生期货合约历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于8月25日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。
五、最大下单数量
限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。
六、持仓限额
非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份菜籽油、花生期权合约投机持仓限额分别为10000手、3000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。
菜籽油、花生期权做市商持仓限额分别为20000手、10000手。
七、相关费用
菜籽油期权公司交易手续费收取标准为6元/手,免收日内平今仓交易手续费。行权(履约)手续费收取标准与期权交易手续费相同,行权(履约)后新建期货持仓不收手续费。
花生期权公司交易手续费收取标准为3.2元/手,免收日内平今仓交易手续费。行权(履约)手续费收取标准与期权交易手续费相同,行权(履约)后新建期货持仓不收手续费。
八、询价限制
非期货公司会员和客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。菜籽油、花生期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。
品种 |
申报买价(元/吨) |
价差(元/吨) |
菜籽油 期权 |
申报买价<150 |
15 |
150≤申报买价<300 |
30 |
|
300≤申报买价<600 |
60 |
|
600≤申报买价<900 |
72 |
|
900≤申报买价<1200 |
96 |
|
1200≤申报买价 |
120 |
|
花生 期权 |
申报买价<100 |
10 |
100≤申报买价<200 |
20 |
|
200≤申报买价<300 |
30 |
|
300≤申报买价<500 |
40 |
|
500≤申报买价<800 |
64 |
|
800≤申报买价 |
96 |
特此通知。
中天期货有限责任公司
2022年8月22日